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大商所：9月29日結(jié)算時(shí)起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為11%
關(guān)于2020年國(guó)慶節(jié)假期調(diào)整相關(guān)品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知
大商所發(fā)〔2020〕412號(hào)
各會(huì)員單位：
根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究決定，我所將在2020年國(guó)慶節(jié)休市前后對(duì)各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整：
自2020年9月29日(星期二)結(jié)算時(shí)起，黃大豆2號(hào)、豆粕、玉米和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為8%和9%；豆油和棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為9%和10%；鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為11%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為11%和12%；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2020年10月9日(星期五)恢復(fù)交易后，節(jié)后第一個(gè)交易日維持假期期間漲跌停板幅度和交易保證金水平不變，在各品種持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的節(jié)后第二個(gè)交易日(10月12日)結(jié)算時(shí)起，做如下調(diào)整：
黃大豆2號(hào)、豆粕和豆油品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)為7%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為7%和8%；棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)為8%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為8%和9%；玉米和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)為6%，玉米品種期貨合約套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為7%和8%，玉米淀粉品種期貨合約套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為6%和7%；鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)為10%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別恢復(fù)為10%和11%；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí)，則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
表：我所國(guó)慶節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對(duì)比
| 品種 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 長(zhǎng)假期間標(biāo)準(zhǔn) | 長(zhǎng)假后標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
| 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | ||||
| 鐵礦石 | 10% | 11% | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% |
| 焦炭 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 焦煤 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 黃大豆1號(hào) | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 黃大豆2號(hào) | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
| 豆粕 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
| 豆油 | 7% | 8% | 7% | 9% | 10% | 9% | 7% | 8% | 7% |
| 棕櫚油 | 8% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 9% | 8% |
| 玉米 | 6% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 6% | 8% | 7% |
| 玉米淀粉 | 6% | 7% | 6% | 8% | 9% | 8% | 6% | 7% | 6% |
| 粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
| 雞蛋 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
| 聚乙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
| 聚丙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
| 聚氯乙烯 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 乙二醇 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
| 苯乙烯 | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
| 液化石油氣 | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% |
| 纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| 膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
2020年國(guó)慶節(jié)假期將至，且近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，請(qǐng)各會(huì)員單位做好對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示工作，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
大連商品交易所
2020年9月23日
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià)，又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià)：1、指定日期的結(jié)算價(jià)
2、指定周期的平均結(jié)算價(jià)
定價(jià)公式：結(jié)算價(jià) = 生意社基準(zhǔn)價(jià)×K＋C
K：調(diào)整系數(shù)，包括賬期成本等因素。
C：升貼水，包括物流成本、品牌價(jià)差、區(qū)域價(jià)差等因素。
(文章來(lái)源：大連商品交易所)
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